TraderBlog.pl

Miniony tydzień to klasyczny przykład ewaluacji portfela w myśl zasady „tnij straty, pozwól zyskom rosnąć„. Pozycje, które spisywały się słabo wyleciały z portfela, dwie najlepsze – usd/jpy oraz miedź – pozostały. Krótką pozycję w usd/jpy udało się nawet powiększyć dzięki uprzejmości tureckiego banku centralnego, który desperacką podwyżką stóp procentowych pchnął w górę wszystkiego aktywa poruszające się w rytmie risk-on – risk-off, w tym usd/jpy. Wyskok do góry był tyleż dynamiczny co krótkotrwały.

Kluczowy dla sukcesu tej transakcji jest poziom 102 – pod koniec stycznia kurs usd/jpy testował go pięciokrotnie, jednak za każdym razem zamykał się powyżej. Czas na zdecydowany ruch w dół.

Kontrakt na miedź zachowuje się znakomicie, schodząc codziennie na co raz to niższe poziomy. Zostawiam go w spokoju dopóki nie pokaże siły.

Wartość portfela  -  początek roku: $100.000

Wartość portfela - ostatni tydzień: $99.151
Zamknięte pozycje:
♦ long 11.000x Colian
[open: 4.10, close: 4.07, P/L: -$200]
♦ long 500x GDXJ (etf - kopalnie złota)
[open: 36.87, close: 35, P/L: -$930]
♦ long 1x ES'MAR'14 (s&p 500)
[open: 1784, close: 1784, P/L: $0]
♦ long 1x GC'FEB'14 (złoto)
[open: 1264, close: 1269.1, P/L: $505]
Otwarte pozycje:
♦ short $320.000 usd/jpy
[open: 103.66, close: 102.15, P/L: $4830, stop-loss: 103.66]
♦ short 1x HG'MAR'14 (miedź)
[open: 3.2785, close: 3.1940, P/L: $2120, stop-loss: 3.2785]

Wartość końcowa portfela: $98.626 [uwzględnia tylko zamknięte pozycje]

Czwarty tydzień nie przyniósł dramatycznych zmian wartości portfela, przyniósł natomiast zmianę nastawienia z risk-on na risk-off. Na weekend zostaję z 6 otwartymi pozycjami tak więc w przyszłym tygodniu będzie ciekawie.

Wartość portfela  -  początek roku: $100.000

Wartość portfela - ostatni tydzień: $99.720

Zamknięte pozycje:

long 1x NQ'MAR'14

[open: 3573, close: 3549.75, P/L: -$469]

Otwarte pozycje:

♦ short $210.000 usd/jpy

[open: 103.89, close: 102.24, P/L: $3465, stop-loss: 104.30]
♦ short 1x HG'MAR'14 (miedź)
[open: 3.2785, close: 3.2675, P/L: $341, stop-loss: 3.3363]
♦ long 1x GC'FEB'14 (złoto)
[open: 1264, close: 1268, P/L: $400, stop-loss: 1231]
♦ long 500x GDXJ (etf - kopalnie złota)
[open: 36.87, close: 36.20, P/L: -$332, stop-loss: 33]
♦ long 11.000x Colian
[open: 4.10, close: 3.95, P/L: -$550, stop-loss: 3.67]
♦ short 1x ES'MAR'14 (s&p 500)
[open: 1784, close: 1784, P/L: $0, stop-loss: 1828]

Wartość końcowa portfela: $99.251 [uwzględnia tylko zamknięte pozycje]

Z $3000 zysku z ubiegłego tygodnia nie zostało prawie nic. Powrót do krótkiej pozycji na ropę okazał się niefortunny i zlecenie stop wyrzuciło mnie z rynku na poziomie 94.80 ze stratą -$2715.

Długa pozycja na Nasdaq zachowuje się poprawnie, trzymam się trendu i oczekuję dalszego rozwoju wydarzeń.

Krótka pozycja w usd/jpy kończy tydzień z niewielką stratą ale póki co nie daje powodów do niepokoju. Spadek poniżej dołka z 13 I – 102.85 – będzie okazją do powiększenia pozycji.

Wartość portfela  -  początek roku: $100.000

Wartość portfela - ostatni tydzień: $102.435

Zamknięte pozycje:

short 1x CL'MAR'14

[open: 92.09, close: 94.8, P/L: -$2715]

Otwarte pozycje:

long 1x NQ'MAR'14
[open: 3573, close: 3582, P/L: +$180, stop-loss: 3510]

short $140.000 usd/jpy
[open: 104.02, close: 104.28, P/L: -$365, stop-loss: 105.45]

Wartość końcowa portfela: $99.720 [uwzględnia tylko zamknięte pozycje]