Miniony tydzień to klasyczny przykład ewaluacji portfela w myśl zasady „tnij straty, pozwól zyskom rosnąć„. Pozycje, które spisywały się słabo wyleciały z portfela, dwie najlepsze – usd/jpy oraz miedź – pozostały. Krótką pozycję w usd/jpy udało się nawet powiększyć dzięki uprzejmości tureckiego banku centralnego, który desperacką podwyżką stóp procentowych pchnął w górę wszystkiego aktywa poruszające się w rytmie risk-on – risk-off, w tym usd/jpy. Wyskok do góry był tyleż dynamiczny co krótkotrwały.
Kluczowy dla sukcesu tej transakcji jest poziom 102 – pod koniec stycznia kurs usd/jpy testował go pięciokrotnie, jednak za każdym razem zamykał się powyżej. Czas na zdecydowany ruch w dół.
Kontrakt na miedź zachowuje się znakomicie, schodząc codziennie na co raz to niższe poziomy. Zostawiam go w spokoju dopóki nie pokaże siły.
Wartość portfela - początek roku: $100.000
Wartość portfela - ostatni tydzień: $99.151 Zamknięte pozycje: ♦ long 11.000x Colian [open: 4.10, close: 4.07, P/L: -$200] ♦ long 500x GDXJ (etf - kopalnie złota) [open: 36.87, close: 35, P/L: -$930] ♦ long 1x ES'MAR'14 (s&p 500) [open: 1784, close: 1784, P/L: $0] ♦ long 1x GC'FEB'14 (złoto) [open: 1264, close: 1269.1, P/L: $505] Otwarte pozycje: ♦ short $320.000 usd/jpy [open: 103.66, close: 102.15, P/L: $4830, stop-loss: 103.66] ♦ short 1x HG'MAR'14 (miedź) [open: 3.2785, close: 3.1940, P/L: $2120, stop-loss: 3.2785]
Wartość końcowa portfela: $98.626 [uwzględnia tylko zamknięte pozycje]