Short: usd/jpy @ 102.30

środa, 19 III 2014 18:45 – pozycja zamknięta stop-loss’em @ 101.69; P/L: $1560


środa, 19 III 2014 17:00 – nowy poziom stop-loss: 101.69

Kurs nie chce spaść poniżej wsparcia 101.40. Tymczasem za chwilę komunikat z posiedzenia FEDu i wszystko może się wydarzyć, więc obniżam stop-loss’a do intra-day’owego maksimum na poziomie 101.69.

czwartek, 13 III 2014 15:35 – nowy poziom stop-loss: 102.81 (breakeven)


czwartek, 13 III 2014 09:00 – powiększenie pozycji – sprzedaję $70.000 usd/jpy @ 102.52; całkowita pozycja: $140.000 usd/jpy @ 102.81; stop-loss: 103.10


środa, 12 III 2014 08:20 – nowy poziom stop-loss: 103.10 (breakeven)


piątek, 7 III 2014 16:30 – nowy poziom stop-loss: 103.76

Czegoś takiego nie robię zbyt często – usunąłem zlecenie stop-loss w związku z publikacją danych NFP. Ta specyficzna publikacja wywołuje dużą krótkoterminową zmienność (więcej o tym pisałem TUTAJ) i nie chciałem stracić dobrej pozycji na przypadkowych wahaniach. Po opadnięciu emocji stop-loss powraca na poziomie 103.76 – tym razem jest to sztywny stop, bez żadnych wyjątków – jeśli rynek osiągnie ten poziom pozycja zostanie zamknięta.


niedziela, 2 III 2014 23:52 – zamknięcie 1/2 pozycji @ 101.50 (*)

Po weekendzie pełnym niepokojących wiadomości z Ukrainy, rynki ryzykownych aktywów otwierają się poniżej piątkowego zamknięcia. Dalszego rozwoju wypadków nie da się przewidzieć – być może Putin postradał zmysły i konflikt eskaluje w coś znacznie poważniejszego z bardzo negatywnymi skutkami dla indeksów giełdowych. A być może skończy się na strachu oraz wojennych werblach i obecna przecena będzie kolejną okazją do zajęcia miejsca po długiej stronie rynku, jak to wielokrotnie miało miejsce podczas obecnej hossy.

Jednocześnie, gdy gram po krótkiej stronie rynku, wolę by załamał się on pod własnym ciężarem. Spadek pod wpływem medialnych doniesień ma znacznie mniejszą wagę i może się szybko zakończyć jeśli emocje opadną. Dlatego wykorzystuję go do zamknięcia z zyskiem 1/2 pozycji. Z niewielką krótką pozycją – $70.000 – oczekuję na dalszy rozwój wydarzeń.

* – dla uproszczenia obliczeń nie księguję zysku z tej transakcji tylko przeliczam ją tak, jakbym otworzył pozycję o wartości $70.000 po 103.10. Stop-loss pozostaje na poziomie: 103.50.


wtorek, 25 II 2014 9:00 – short $140.000 usd/jpy @ 102.30; stop-loss: 103.50

Nasdaq 100 vs usd/jpyPara usd/jpy była w ostatnich miesiącach bardzo mocno skorelowana z amerykańskimi akcjami i innymi ‚risk assets’. W ostatnich tygodniach korelacja ta uległa znacznemu osłabieniu – o ile indeksy na Wall Street z nawiązką odrobiły straty z przełomu stycznia/lutego to usd/jpy pokazuje relatywną słabość konsolidując się w okolicy 102 – 102.70.

Skoro panujący na rynkach optymizm nie jest w stanie podnieść notowań usd/jpy to zakładam, że gdy sentyment zmieni się na ‚risk-off’, usd/jpy może być liderem spadków.

 

Udostępnij na: